تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه کرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

که در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Y_t متغیر مورد آزمون و TB سال شکستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >T_B برابر یک و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=T_B+1 برابر با یک و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شکست ساختاری به صورت t-T_B(t >T_B) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>T_B) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته همچنان خواهد بود. یادآوری می شود که در الگوهای فوق، تنها امکان یک شکست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R² بالایی را مشاهده می کنند، هرچند که رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (کاذب) است.

این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R² بالایی که مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلکه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R² بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشکال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد یک روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد کردند. (R² خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریکه R²>D.W باشد).

- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)

روشهای متعددی برای آزمون هم انباشتگی در مقاله های مختلف ارائه شده است. دو روش ساده آزمون هم انباشتگی عبارتست از: (1) آزمون DF یا ADF براساس U_t تخمینی از رگرسیون هم انباشتگی و (2) آزمون رگرسیون هم انباشتگی دوربین- واتسون (CRWD).

روش آزمون انگل- گرنجر (EG) و انگل- گرنجر تعمیم یافته (AEG) به این ترتیب است که ابتدا رگرسیونی نظیر رگرسیون (A) را به روش OLS برآورد می‌کنیم و جملات خطای آنرا به دست می آوریم. سپس به روش دیکی- فولر (DF) یا دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) ناپایائی جملات خطا را آزمون می کنیم. اگر جملات خطا پایا باشند آنگاه نتیجه گیری خواهیم کرد که متغیرهای مورد بحث هم جمع اند. اما نکته قابذ توجه در این مورد آن است که چون مقدار واقعی مشخص نیست و ما از برآورد آن در برآورد کمیت های U_t استفاده می کنیم و در حقیقت خود U_tها هم برآورد هستند، مقادیر بحرانی DF و ADF برای آزمون ناپایایی U_t مناسب نیست. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد. یکی اینکه ساختار روش OLS به گونه ای است که آنچنان برآوردی را برای ضرایب انتخاب می کند که جملات خطا کوچکترین واریانس نمونه را داشته باشند. بنابراین حتی اگر متغیرها هم جمع هم نباشند این امر موجب می شود جملات خطا بیشتر پایا به نظر برسند. در نتیجه استفاده از کمیت‌های

بحرانی معمول دیکی- فولر موجب می شود تا فرضیه صفر بیشتر رد شود. دومین دلیل آن است که توزیع آماره آزمون آن متاثر از تعداد متغیرهای توضیح دهنده ای است که در رگرسیون وارد می شوند. به این لحاظ، انگل و گرنجر مقادیر بحرانی DF و ADF را برای آزمون هم جمعی با توجه به نکات فوق محاسبه کرده اند. در این ارتباط آزمونهای دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته به آزمونهای انگل- گرنجر (EG) و انگل گرنجر تعمیم یافته (AEG) شهرت یافته اند.

خرید فایل

تخمین هزینه های نرم افزار

تخمین هزینه های نرم افزار

مقدمه :

در نخستین روزهای کار با کامپیوتر ، تعداد کامپیوتر ها کم و برنامه های کاربردی اغلب پروژه های کوچک و یک نفره بود . از طرفی هزینه های نرم افزاری درصد کوچکی از کل هزینه سیستم کامپیوتری را تشکیل می داد و قدری خطا در تخمین هزینه های نرم افزاری ، تاثیر اندکی برجای می گذاشت .

به تدریج تعداد ، اندازه و اهمیت برنامه های کاربردی و از طرف دیگر هزینه های ایجاد نرم افزارشروع به رشد نمود ، به گونه ای که امروزه نرم افزار گران ترین عنصر هر سیستم کامپیوتری به شمار می آید و افزایش بیش از حد هزینه ها برای سازنده نرم افزار مصیبت بار خواهد بود . در نتیجه این رشد ، تاثیر خطاها در تخمین هزینه نرم افزار بیشتر و بدتر شد . در نتیجه امروزه تخمین هزینه پروژه های نرم افزاری اهمیت زیادی پیداکرده است, در این مقاله بعداز تعریف تخمین هزینه و انواع تخمین به تعریف ومقایسه سه روش از روشهای تخمین هزینه های نرم افزاری یعنی روش امتیاز کارکردی (FUNCTION POINT =FP) ,روش COCOMO و روش FPROM می پردازیم .

خرید فایل

مروری بر مدلهای اصطکاکی جاده تایر و ارائه مناسبترین مدل برای تخمین نیروی اصطکاک جاده تایر

مروری بر مدلهای اصطکاکی جاده تایر و ارائه مناسبترین مدل برای تخمین نیروی اصطکاک جاده تایر

این مقاله در مورد مدلهای اصطکاکی استفاده شده برای مدل کردن نیروی اصطکاک جاده و تایر و ارائه بهترین مدل برا تخمین نیروی اصطکاک است. مسائل و مشکلات مربوط به پیش بینی نیروی اصطکاک جاده و تایر در صنعت خودروسازی،بویژه برای تامین ایمنی خودروهای مدرن دارای اهمیت ویژهای است، از آنجا ...

دریافت فایل

مروری بر تشخیص بلادرنگ شی و تخمین حالت

مروری بر تشخیص بلادرنگ شی و تخمین حالت

هدف از تشخیص شی آن است تا تمامی نمونه های اشیای یک دسته مشخص مانند انسان، خودرو، یا چهره در یک تصویر به درستی شناسایی شوند. به طور معمول تنها تعداد اندکی از نمونههای یک شی در تصویر موجود است، و این در حالی است که آنچه که بایدمورد کاوش قرار گیرد تعداد بسیار زیاد مکانها و ...

دریافت فایل

تخمین درجه ی تقریب یک تابع بوسیله چند جمله ای های موجکی

تخمین درجه ی تقریب یک تابع بوسیله چند جمله ای های موجکی

اندازه گیری همواری یک تابع بوسیله مشتقپذیری آن برای بسیاری از اهداف در تقریبسازی، خام و ناتمام است. خیلی از اندازهگیریهای ظریف بوسیلهی روشهای مناسبتری صورت میگیرد. در این مقاله بااستفاده از مدول پیوستگی از مراتب بالا یا همان مدول همواری، تخمینی برای درجهی تقریب یک ...

دریافت فایل

تخمین تخلخل و توزیع فضایی تراوایی با استفاده از مدل زمین آماری در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

تخمین تخلخل و توزیع فضایی تراوایی با استفاده از مدل زمین آماری در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن نفتی، نقش مهمی در شناخت صحیح آنها دارد و دانستن مقادیر آنها به منزلهی یک ابزار مؤثر ، کارآمد و مهم برای مهندسین نفت، در امر تولید و مدیریت یک میدان می باشد.میدان مورد مطالعه در منتهی الیه شمال فرو افتادگی دزفول قرار دارد وبه صورت تاقدیسی ...

دریافت فایل

آشنایی با چند روش نوین در شناسایی غیر پارامتریک سیستم های غیر خطی ومعرفی روشی برای تخمین داده های از دست رفته

آشنایی با چند روش نوین در شناسایی غیر پارامتریک سیستم های غیر خطی ومعرفی روشی برای تخمین داده های از دست رفته

این مقاله بهمعرفی و آشنایی با چند روش نوین در شناسایی غیر پارامتریک سیستم های غیر خطی ومعرفی روشی برای تخمین داده های از دست رفته خواهد پرداخت ...

دریافت فایل

استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC

استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC

این مقاله به بررسی استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC می پردازد ...

دریافت فایل

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد

عنوان تحقیق: تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد فرمت فایل: word تعداد صفحات: 25 شرح مختصر: برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم ...

دریافت فایل

تخمین رسوب معلق با استفاده از منحنی سنجی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (ANNS)

تخمین رسوب معلق با استفاده از منحنی سنجی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (ANNS)

برآورد بار رسوب کل رودخانه ها از مسائل مهم و کاربردی در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب است .غلظت رسوب میتواند به روشهای مستقیم و یا غیرمستقیم محاسبه شود که معمولاً روشهای مستقیم پرهزینه و زمانبر هستند .همچنین بار رسوب کل میتواند به کمک روابط مختلف انتقال رسوب محاسبه شودبا توجه ...

دریافت فایل